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债券久期是什么意思债券久期的介绍

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1、公司持有的长久期利率敏感性资产呈现出更大的公允价值变动,特别是可供出售分类(AFS)下的浮亏明显增加,从而成为了此次事件的重要原因。

2、期证券规模由 2020Q1 的 262 亿美元增长至 2022Q4 的 1173.9 亿美元,久期由 3.2 年增长至 5.6 年,形成了期限错配。
随后美国大幅加息,一年内利率由接近 0%升至 5%,同时资本市场调整导致科创企业融资难度加大,被迫支取储蓄维持日常运营。
负债端储蓄流出,而且付息成本不断提升。
同时,资产端 AFS+HTM 投资公允价值大幅缩水,公司账面 OCI 产生浮亏。
大量资金流出迫使硅谷银行出售浮亏债券,兑现亏损。
最终,因公司发布再融资方案,进一步引发市场恐慌,而客户集中度高,恐慌迅速蔓延,成为硅谷银行破产的导火索。

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