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美国明晟公司（MSCI）：2020年经历暴跌和反弹的ESG指数（英文版）（10页）.pdf

上传人：木*** 编号：33029 2020-12-01 PDF PDF 10页 467.12KB

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2020年对个人生活和金融市场来说都是一次过山车般的经历。事实上,在2020年,我们目睹了两个股票市场制度:暴跌从1月1日,2020年3月23日,2020年和集会- 3月24日,2020年和2021.1的第二个星期结束经济衰退和反弹提供了一个独特的窗口,检查不同的环境、社会和治理策略的性能,近年来数量激增,但经历了市场周期少于传统的策略。在疫情对股票影响最严重的时期，ESG指数往往表现出色，特别是由于MSCI ESG评级高的股票的积极贡献。但考虑到所有的起伏，这些指数在2020年全年的表现如何?当我们回顾整个2020年，我们发现，尽管MSCI的旗舰ESG指数在构建方式上存在重要差异，但它们的表现都与母公司MSCI ACWI指数一致或更好(表1;附录提供了关键索引性能指标)。

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报告速读

根据报告的内容，本文主要研究了2020年ESG指数在股市波动中的表现。文章指出，2020年股市经历了两个阶段：1月1日至3月23日的下跌和3月24日至2021年第二周的上涨。在股市下跌期间，ESG指数由于高ESG评级的股票表现出色而表现出色。在整年中，尽管MSCI旗舰ESG指数的构建方式不同，但所有指数的表现都与其母指数MSCI ACWI指数相当或更好。文章还发现，高集中度和更高的平均ESG指数得分（“ESG得分”）导致了更好的表现。此外，ESG与波动性之间的负相关性在股市下跌期间提供了“保护”效应，但在股市上涨期间则损害了表现。总的来说，2020年的股市波动表明，ESG指数在股市下跌期间表现出色，而在股市上涨期间则表现不佳。