【安粮期货】商品期权数据研报：玉米期价持续下跌，期权隐波小幅下降 豆粕期价大幅下跌，期权隐波小幅回升-250917（5页）.pdf

1、安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：1/5玉米期价持续下跌，期权隐波小幅下降豆粕期价大幅下跌，期权隐波小幅回升玉米期价持续下跌，期货主力合约 C2511报收于 2161 元/吨。玉米期权成交 77425 手，持仓量为 347601 手，成交量 PCR 为 0.958，成交量最高的合约 C2511 合约，其占总成交量比例 为 89%左 右。期 权 加 权 隐 含 波 动 率 为10.40%,30 日历史波动率为 14.56%，期权隐波小幅下降。豆粕期价大幅下跌，期货主力合

2、约 M2601报收于 3002 元/吨。豆粕期权成交 347355 手，持仓量为 929408 手，成交量 PCR 为 0.784，目前成交量集中在浅度虚值期权。期权加权隐含波动率为 14.46%，30 日历史波动率为 12.98%,期权隐波小幅回升。安粮期货研究所安粮期货研究所期权组期权组TEL:0551-6287TEL:0551-628799609960张莎张莎期货从业资格号：期货从业资格号：F03088817F03088817投资咨询证号：投资咨询证号：Z0019577Z0019577内容摘要内容摘要商品期权数据研报商品期权数据研报2022025 5 年年 9 9 月月 1717 日日安

3、粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：2/5一、期货市场数据统计表 1：期货市场玉米豆粕主力合约数据统计合约收盘价涨跌涨跌幅（%）（）（%）成交量变化持仓量变化C25112161-5-0.234161886056812333-15355M26013002-39-1.281383681419344207022575071来源：大连商品交易所图 1：玉米主力合约价量图来源：大连商品交易所图 2：豆粕主力合约价量图来源：大连商品交易所安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园

4、大道 986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：3/5二、期权市场数据统计表 2：玉米豆粕期权市场数据统计来源：大连商品交易所图 3：玉米期权日成交情况来源：大连商品交易所图 4：玉米期权日持仓情况来源：大连商品交易所期权标的成交量变化成交量PCR变化持仓量变化持仓量变化玉米77425-59430.9580.32534760175520.5110.004豆粕3473551815060.7840.043929408231850.576-0.012安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 23-

5、2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：4/5图 5：豆粕期权日成交情况来源：大连商品交易所图 6：豆粕期权日持仓情况来源：大连商品交易所三、期权波动率情况表 3：玉米豆粕期权隐含波动率与历史波动率品种期权加权隐含波动率（%）变化（%）变化率30 日历史波动率（%）30 日波动率分位数玉米10.40-0.64-5.83%14.560.94豆粕14.460.100.71%12.980.10来源：iFind，安粮期货研究所安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：5/5图 7：玉米期权隐含波动率与 30 日历史波动率来源：iFind，安粮期货研究所图 8：豆粕期权隐含波动率与 30 日历史波动率来源：iFind，安粮期货研究所免责声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料，安粮期货研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。