【安粮期货】商品期权数据研报：玉米期价连续下跌，期权隐波连续下降 豆粕期价小幅波动，期权隐波小幅回落-250820（5页）.pdf

1、安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：1/5玉米期价连续下跌，期权隐波连续下降豆粕期价小幅波动，期权隐波小幅回落玉米期价连续下跌，期货主力合约 C2511报收于 2170 元/吨。玉米期权成交 86428 手，持仓量为 231975 手，成交量 PCR 为 0.621，成交量最高的合约 C2511 合约，其占总成交量比例 为 87%左 右。期 权 加 权 隐 含 波 动 率 为11.25%,30 日历史波动率为 14.16%，期权隐波连续下降。豆粕期价小幅波动，期货主力合

2、约 M2601报收于 3160 元/吨。豆粕期权成交 165034 手，持仓量为 604932 手，成交量 PCR 为 0.652，目前成交量集中在浅度虚值期权。期权加权隐含波动率为 14.89%，30 日历史波动率为 12.84%,期权隐波小幅回落。安粮期货研究所安粮期货研究所期权组期权组TEL:0551-6287TEL:0551-628799609960张莎张莎期货从业资格号：期货从业资格号：F03088817F03088817投资咨询证号：投资咨询证号：Z0019577Z0019577内容摘要内容摘要商品期权数据研报商品期权数据研报2022025 5 年年 8 8 月月 2020 日日安

3、粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：2/5一、期货市场数据统计表 1：期货市场玉米豆粕主力合约数据统计合约收盘价涨跌涨跌幅（%）（）（%）成交量变化持仓量变化C2511217000.004360978237893723611292M26013160-1-0.0310591411256002098746-9162来源：大连商品交易所图 1：玉米主力合约价量图来源：大连商品交易所图 2：豆粕主力合约价量图来源：大连商品交易所安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道

4、986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：3/5二、期权市场数据统计表 2：玉米豆粕期权市场数据统计来源：大连商品交易所图 3：玉米期权日成交情况来源：大连商品交易所图 4：玉米期权日持仓情况来源：大连商品交易所期权标的成交量变化成交量PCR变化持仓量变化持仓量变化玉米8642866320.6210.17523197584100.4160.004豆粕165034-12230.652-0.055604932198610.6910.005安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 23-2423-

5、24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：4/5图 5：豆粕期权日成交情况来源：大连商品交易所图 6：豆粕期权日持仓情况来源：大连商品交易所三、期权波动率情况表 3：玉米豆粕期权隐含波动率与历史波动率品种期权加权隐含波动率（%）变化（%）变化率30 日历史波动率（%）30 日波动率分位数玉米11.25-0.52-4.45%14.160.94豆粕14.89-0.65-4.16%12.840.09来源：iFind，安粮期货研究所安粮期货期权数据报告总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 23-2423-24 层客服热线：40040062662699889988网站地址：5/5图 7：玉米期权隐含波动率与 30 日历史波动率来源：iFind，安粮期货研究所图 8：豆粕期权隐含波动率与 30 日历史波动率来源：iFind，安粮期货研究所免责声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料，安粮期货研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。