【安粮期货】商品期权数据研报：玉米期价连续下跌，期权隐波小幅回升 豆粕期价小幅回落，期权隐波小幅下降-250708（5页）.pdf

1、 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 1/5 玉米期价连续下跌，期权隐波小幅回升 豆粕期价小幅回落，期权隐波小幅下降 玉米期价连续下跌，期货主力合约C2509报收于 2321/吨。玉米期权成交 136694 手，持仓量为 391026 手，成交量 PCR 为 0.716，成交量最高的合约 C2509 合约，其占总成交量比例为78%左右。期权加权隐含波动率为9.61%,30日历史波动率为 8.96%，期权隐波小幅回升。豆粕期价小幅回落，期货主力合约M2509报收于

2、2935/吨。豆粕期权成交 161737 手，持仓量为 940672 手，成交量 PCR 为 0.898，目前成交量集中在浅度虚值期权。期权加权隐含波动率为 14.94%，30 日历史波动率为 11.48%,期权隐波小幅下降。安粮期货研究所安粮期货研究所 期权组期权组 TEL:0551TEL:0551-6287628799609960 张莎张莎 期货从业资格号：期货从业资格号：F03088817F03088817 投资咨询证号：投资咨询证号：Z0019577Z0019577 内容摘要内容摘要 商品期权数据研报商品期权数据研报 2022025 5 年年 7 7 月月 8 8 日日 安粮期货期权数

3、据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 2/5 一、期货市场数据统计 表 1：期货市场玉米豆粕主力合约数据统计 合约 收盘价 涨跌 涨跌幅（%）（）（%）成交量 变化 持仓量 变化 C2509 2321-5-0.21 621196-23391 986478-36 M2509 2935-2-0.07 713595-213532 2134739 6293 来源：大连商品交易所 图 1：玉米主力合约价量图 来源：大连商品交易所 图 2：豆粕主力合约价量图 来源：大连商品交易所 05001

4、000150020002500300035000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00成交量（万）收盘价 180019002000210022002300240025000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00成交量（万）收盘价 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 3/5 二、期权市场数据统计 表 2：玉米豆粕期权市场数据统计 来源：大连商品交易所

5、 图 3：玉米期权日成交情况 来源：大连商品交易所 图 4：玉米期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 0.000.501.001.502.002.503.00050000100000150000200000250000300000350000400000成交量成交量PCR0.000.200.400.600.801.001.200100000200000300000400000500000600000700000800000持仓量持仓量PCR期权标的 成交量 变化 成交量PCR 变化 持仓量 变化 持仓量变化 玉米 136694 9796 0.716 0.162 391026 23140 0.7

6、02-0.022 豆粕 161737-55829 0.898 0.204 940672 1982 0.572 0.005 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 4/5 图 5：豆粕期权日成交情况 来源：大连商品交易所 图 6：豆粕期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 三、期权波动率情况 表 3：玉米豆粕期权隐含波动率与历史波动率 品种 期权加权隐含波动率（%）变化（%）变化率 30 日历