【安粮期货】商品期权数据研报：玉米期价小幅下跌，期权隐波小幅下降 豆粕期价大幅下跌，期权隐波迎来回升-250320（5页）.pdf

1、 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 1/5 玉米期价小幅下跌，期权隐波小幅下降 豆粕期价大幅下跌，期权隐波迎来回升 玉米期价小幅下跌，期货主力合约C2505报收于 2280 元/吨。玉米期权成交 87870 手，持仓量为 470878 手，成交量 PCR 为 1.078，今日玉米期权成交量最高的合约为C2505合约，其占总成交量比例为 89%左右。期权加权隐含波动率为10.37%,30 日历史波动率为 8.67%，期权隐波小幅下降。豆粕期价大幅下跌，期货主力合约

2、M2505报收于 2855 元/吨。豆粕期权成交 436903 手，持仓量为 1280079 手，成交量 PCR 为 0.749，目前成交量集中在虚值期权。期权加权隐含波动率为 22.03%，30 日历史波动率为 20.71%,期权隐波迎来回升。安粮期货研究所安粮期货研究所 期权组期权组 TEL:0551TEL:0551-6287628799609960 张莎张莎 期货从业资格号：期货从业资格号：F03088817F03088817 投资咨询证号：投资咨询证号：Z0019577Z0019577 内容摘要内容摘要 商品期权数据研报商品期权数据研报 2022025 5 年年 3 3 月月 2020

3、 日日 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 2/5 一、期货市场数据统计 表 1：期货市场玉米豆粕主力合约数据统计 合约 收盘价 涨跌 涨跌幅（%）（）（%）成交量 变化 持仓量 变化 C2505 2280-4-0.18 525250-31007 1269882 6882 M2505 2855-54-1.86 2348030 818200 1819976-19904 来源：大连商品交易所 图 1：玉米主力合约价量图 来源：大连商品交易所 图 2：豆粕主力合约价量图

4、 来源：大连商品交易所 050010001500200025003000350040000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00成交量（万）收盘价 0500100015002000250030000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00成交量（万）收盘价 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 3/5 二、期权市场数据统计 表 2：玉米豆粕期权市场数据

5、统计 来源：大连商品交易所 图 3：玉米期权日成交情况 来源：大连商品交易所 图 4：玉米期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 0.000.501.001.502.002.503.00050000100000150000200000250000300000350000400000成交量成交量PCR0.000.200.400.600.801.001.201.400100000200000300000400000500000600000700000800000持仓量持仓量PCR期权标的 成交量 变化 成交量PCR 变化 持仓量 变化 持仓量变化 玉米 87870 13143 1.078 0.391

6、 470878 2609 0.724-0.018 豆粕 436903 220125 0.749 0.056 1280079 10659 0.712-0.012 安粮期货期权数据报告 总部地址：合肥市包河区花园大道 986986 号安粮中心 2323-2424 层 客服热线：40040062662699889988 网站地址： 4/5 图 5：豆粕期权日成交情况 来源：大连商品交易所 图 6：豆粕期权日持仓情况 来源：大连商品交易所 三、期权波动率情况 表 3：玉米豆粕期权隐含波动率与历史波动率 品种 期权加权隐含波