中国证券投资基金业协会：基金管理人绿色投资自评估报告2023（19页）.pdf

1、1基金基金管理人绿色投资管理人绿色投资自评估自评估报告（报告（2022023 3）中国证券投资基金业协会中国证券投资基金业协会2022023 3 年年 1111 月月2【特别提醒】【特别提醒】本报告统计结果仅基于有效样本，相关结论不宜引申为对全行业的判断。【版权声明【版权声明】本报告首发于 ，中国证券投资基金业协会（AMAC）拥有知识产权并保留所有权利。对本报告全文或部分内容的任何转载、引用须注明来源于中国证券投资基金业协会（AMAC）。AMAC 不对任何片面、不当引用或延伸性结论负责。32023 年 7 月，根据绿色投资指引（试行）要求，协会面向资产管理类会员机构开展了第五次自评估调查。本次

2、自评估调查共收到 1972 份反馈结果，获得有效样本 907 份1。其中，证券版问卷有效样本 436 份，股权版问卷有效样本 471份。图 12019-2023 年有效样本变化情况（家）证券版 436 份有效样本中，包含公募基金管理公司 40家、私募证券投资基金管理人 392 家、除公募基金管理公司外的证券期货经营机构 3 家，其他类型机构 1 家。股权版 471份有效样本中，包含私募股权及创投基金管理人 468 家2、证券期货经营机构 2 家，其他类型机构 1 家。1有效样本指至少有 1 条评价项目选择“是”。2公募基金管理公司 40 家（以下简称样本公募机构），私募证券投资基金管理人 39

3、2 家（以下简称样本私募证券机构），私募股权及创投基金管理人 468 家（以下简称样本私募股权机构）。4需要说明的是，本报告仅依据样本机构填报结果展开分析，请读者注意其局限性。一、公募基金管理公司绿色投资体系建设情况截至 2023 年二季度末，公募基金资产规模 27.7 万亿元，其中，40 家样本公募机构基金资产净值合计 14.6 万亿元。问卷覆盖了 27.8%的公募基金管理公司和 52.7%的公募基金资产。统计结果见表 1。需要说明的是，个别问题间设置了勾稽关系，前者构成了填写后面问题的前提条件，因此不同问题的有效样本数量不同。例如，问题 1 回答“是”的机构才需要回答问题 2-4，问题 3

4、 回答“是”的机构才需要回答问题 4。因此，项目 2和项目 3 的有效样本为 25 家，项目 4 的有效样本为 21 家。表 1样本公募机构绿色投资自评表填写结果统计评价维度评价维度序序号号评价项目评价项目评价结果评价结果是是否否合计合计绿色投资战略管理情况1绿色投资是否明文纳入公司战略2562.5%1537.5%402是否向投资者或公众披露绿色投资战略1976.0%624.0%253是否依绿色投资战略建立公司层面的绿色投资业务目标2184.0%416.0%254是否向投资者或公众披露绿色投资业务目标完成情况1466.7%733.3%215是否有高管或公司级委员会对绿色投资业务负责3280.0

5、%820.0%40绿色投资制度建设情况6是否开展绿色投资研究3485.0%615.0%407是否建立针对投资标的的绿色表现正面评价方法3075.0%1025.0%408是否建立针对投资标的的绿色表现负面清单2460.0%1640.0%409是否建立已投资标的常态化环境风险监控机制并应用于资产组合管理2255.0%1845.0%4010是否针对已投资标的环境风险暴露建立应急处置机制（如调整投资组合）2050.0%2050.0%40Q6-Q11Q6-Q11 单项平均值单项平均值2665.0%1435.0%40绿色投资产品运作情况11是否发行过以绿色投资为目标的产品（仅统计境内发行境内投资的绿色产品

6、）3280.0%820.0%40532家样本公募机构共发行家样本公募机构共发行120只产品。问题只产品。问题12-16为按产品只数统计结果。为按产品只数统计结果。12该产品是否遵循特定的绿色投资策略11495.0%65%12013是否向投资者披露该产品遵循的绿色投资策略10390.4%119.6%11414是否持续披露该产品的绿色投资策略执行情况6456.1%3943.9%11415是否采取主动措施促进被投企业提升绿色绩效5646.7%6453.3%12016是否向投资者披露该产品的绿色投资绩效4478.6%1221.4%56（一）绿色投资战略管理（一）绿色投资战略管理在绿色投资战略建设方面，