数据智能的高可用实时风控决策系统_马希民.pdf

1、数据智能驱动的高可用实时金融风控决策系统蚂蚁金服消费金融事业群大消金技术部风管技术部贷中平台技术团队马希民概述概述极速响应极致安全生产策略完整验证数据变动影响评估高可用直播态大促态策略异常态策略寻优策略优化求解约束条件下策略推荐海量用户请求海量数据大规模决策树花呗/信用卡贷中实时风控业务概述概述业务业务：有横有纵有横有纵，分层分级分层分级决策流程数字化决策流程数字化规则数字化规则数字化基于bpmn2.0决策流决策流程映射决策树基于ANTLR类SQL语法DSL规则编排分层分级概述概述极速响应极速响应取数优化、规则执行优化预决策、多级决策高可用高可用规则熔断规则自适应降级极致安全生产极致安全生产全

2、链路betaBeta、灰度、监控体系建设策略寻优策略寻优阈值调优A/B实验体系建设规则数字化规则数字化+决策流程数字化决策流程数字化性能之道性能之道：多级决策多级决策快速决策量化决策深度决策异步决策名单、准入、等级过滤快速拦截问题流量，快速放过优质流量分层分级的量化规则集合最主要的规则分层，大部分流量可以获得决策结果模型打分、图相关行为规则可疑流量进行深度决策，判断是否放过实时计算任务，依赖多种数据源，计算复杂特征无法对当笔流量进行判断，为下一笔的支用储备数据形成流量漏斗只运行最必要的规则性能之道性能之道：预决策预决策+弹性决弹性决策策在线链路获取预决策缓存结果在线链路运行部分规则，甚至不需要

3、运行规则预决策的决策树是在线链路的子树预决策提前计算的规则是在线链路可能规则的子集预测最具性价比的规则、特征降低在线链路IO消耗，减小在线链路规则运行规模提前计算高性价比规则降低在线链路IO耗时性能之道性能之道：决策引擎决策引擎管理时静态维护策略规则所属矩阵范围运行时O(1)的复杂度筛选出需要运行的规则集合风险矩阵风险矩阵离线静态分析可能具有性价比的剪枝规则运行时动态计算，提前获取结果或减少需要查询的特征数量规则剪枝规则剪枝只运行必要的规则减少依赖的特征数量安全生产安全生产：全链路全链路beta数据、规则的变动需要测算全局影响数据的变动会对决策子树的生成产生全局影响信贷严谨性信贷严谨性单个节点

4、有beta、release两个实现支撑了决策子树动态生成的可旁路验证决策流程数字化决策流程数字化新规则、迭代规则上线前都会有beta版本支撑了风险矩阵生成的可旁路验证规则数字化规则数字化数据变动影响可测算规则变动影响可测算高可用高可用：自适应降级自适应降级策略异常态多维度：商户、规则多指标：分钟/小时级别的通过率、拦截量实时计算任务聚合获取熔断信息平台提供熔断配置信息直播态、大促态日常维护特定商户、场景的降级配置、方案单机在感知到流量突增时自动切换对大商户的SLA承诺，系统的异常状态需要在分钟级恢复活动状态的保障需要尽可能少的人工介入，否则无法达到响应要求决策智能化决策智能化：传统策略研发流程

5、传统策略研发流程离线离线旁路旁路在线在线通过流量仿真的方式测算策略迭代的影响存在离在线不一致的问题验证策略符合预期，无实际风险表现只能验证正确性，无法验证有效性线上决策结果回流离线日志分析影响迭代效率慢，无法快速验证策略有效性流量仿真特征仿真模型仿真图仿真方案beta全链路beta线上表现离线测算决策智能化决策智能化：数据智能驱动的研发流程数据智能驱动的研发流程指标繁多，套现率、FPD、挡后支付等等，策略迭代对应多目标优化问题，仅靠专家经验难以做到最优离线测算与在线存在一致性问题，旁路验证无实际的风险表现A/B实验体系阈值优化分层分域，根据策略维度不同使用不同的分流因子完备的指标体系，支持业务方对实验效果做出更充分的评估策略阈值的局部调优，梯度反向传播寻优获得局部最优解专家给出策略框架，阈值优化完善策略细节谢谢