波士顿：2018年全球风险报告（24页）.pdf

1、2018年全球风险报告 打造面向未来的 银行风险管理职能 波士顿咨询公司(BCG)是一家全球性管理咨询公司，是世界领先的商业战略咨询机构，客户遍及所 有地区的私人机构、公共机构和非营利机构。BCG与客户密切合作，帮助他们辨别最具价值的发展 机会，应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型。在为客户度身订制的解决方案中，BCG融入 对公司和市场态势的深刻洞察，并与客户组织的各个层面紧密协作，从而确保我们的客户能够获得 可持续的竞争优势，成长为更具能力的组织并保证成果持续有效。波士顿咨询公司成立于1963年， 目前在全球50个国家90多个城市设有办公室。欢迎访问我们的网站：了解更多资讯。 2018年

2、4月 | 波士顿咨询公司 打造面向未来的 银行风险管理职能 GEROLD GRASSHOFF THOMAS PFUHLER MATTEO COPPOLA ZUBIN MOGUL VALERIE VILLAFRANCA NORBERT GITTFRIED VOLKER VONHOFF CARSTEN WIEGAND 2018年全球风险报告 2 | 打造面向未来的银行风险管理职能 目录 3 综述 4 全球银行业复苏遇阻 不同地区银行经济利润存在显著差异 银行、监管机构和投资者的共同诉求 8 掌握监管变化 全球监管的三个领域 金融稳定性 审慎经营 处置机制 12 新时代首席风险官的风险管理优化工作

3、实施战略计划，保障全面监管合规 将风险管理变成一项竞争优势 风险部门数字化 与监管科技公司合作，促进创新、建立优势 17 推荐阅读 18 致读者 波士顿咨询公司 | 3 在 经历了五年增长后，银行业在复苏的道路上变得停滞不前。全球银 行业平均经济利润（经风险成本调整后的利润）五年内首度出现 萎缩。 BCG的最新研究表明，银行绩效滑坡可归咎于利率持续走低、竞争 加剧、数字化颠覆以及运营成本稳步上升等因素。另外，全球和当地一 波又一波新监管条例的出台、旧监管条例的修订以及严格的监管审查也 侵蚀了银行的利润。 我们的年度调研旨在全方位诊断银行业在强监管时代的财务健康状 况。本报告开篇分析了银行在风险

4、领域的表现，既有全球概览、也有地 区聚焦；第二章列举了银行在短期内需要充分重视并把握的监管热点问 题及相关实施挑战；最后一章探讨了首席风险官（CRO）需要积极采取 的四项举措。通过开展这四项举措，CRO能够转变风险部门的职能，从 专注于监管合规到更直接地支持银行业务增长。这一转变将使CRO更有 效、更高效地行使当前职能。 在分析了各地区的银行绩效数据后，我们发现，金融危机十年后， 银行之间仍存在显著的绩效差异。欧洲银行仍背负着大量坏账，在复苏 道路上举步维艰；在北美，过去表现最好的几家银行如今利润开始滑坡， 导致地区整体银行绩效不如从前；在亚太、中东和非洲地区，银行业经 风险调整后的利润也出现

5、衰退。唯有南美银行业经历了强劲增长，从上 一年的严重衰退中强力反弹。 监管形势起伏不定、变化莫测。全球监管机构每天平均发布200条 政策修订，是2011年的三倍之多。全球银行业必须围绕金融稳定性、 审慎经营和银行处置三个领域，认真监测并实施监管变化。 那些效力于成功银行的富有远见的CRO需要将这些监管需求融入到 更广阔的全盘计划中， 以此为契机推动风险管理部门定位和职能的转型。 其中一项任务便是推动风险管理部门的数字化，并用前沿科技提升该部 门的知识水平和数据资源。要实现这一目标，银行可以通过采用颠覆性 新技术和新服务的方式，或与监管科技和金融科技公司开展合作。 通过上述转型，风险管理部门将能

6、够为银行业务增长以及客户关系 维护做出贡献，主动创造价值。更广义地讲，这一转型满足银行、投资 者和监管机构的共同利益和诉求：确保行业的持续经营、盈利和增长， 增加对投资者的吸引力，同时维持充足的资本，避免投机行为引发的 危机。 综述 4 | 打造面向未来的银行风险管理职能 2 007-2008年金融危机后，银行业经历了连 续五年的增长，但这一复苏势头开始停滞 （参阅图1） 。虽然银行业整体仍保持盈利，但 经风险成本调整后利润，即经济利润（EP）的 增速已经放缓 1。2016年，全球银行业平均EP 在五年内首度下滑，从上一年的16个基点降至 11个基点。 全球银行业复苏遇阻 20122016?