1、银行业运行NIFD季报主编:李扬曾 刚王 伟 2022 年 12 月 NIFD 季报是国家金融与发展实验室主要的集体研究成果之一，旨在定期、系统、全面跟踪全球金融市场、人民币汇率、国内宏观经济、中国宏观金融、国家资产负债表、财政运行、金融监管、债券市场、股票市场、房地产金融、银行业运行、保险业运行等领域的动态，并对各领域的金融风险状况进行评估。NIFD 季报由三个季度报告和一个年度报告构成。NIFD 季度报告于各季度结束后的第二个月发布，并在实验室微信公众号和官方网站同时推出；NIFD 年度报告于下一年度 2 月份发布。I摘摘要要2022 年三季度，商业银行总资产仍保持较快增长，但净利润增速出

2、现较大幅度回调，总体风险抵补能力仍较为稳健。2022年 9 月末，我国银行业金融机构本外币资产总额 373.9 万亿元，同比增长 10.2%，连续两个季度保持 10%左右的增速。9 月末商业银行累计实现净利润 17085 亿元，同比增长 1.2%，较上季度末出现较大幅度回调，其中农商行同比下降 57.4%。商业银行整体净息差为 1.94%，与二季度末持平，较去年同期下降了13BP。商业银行不良贷款总额为 2.99 万亿元，增速回到 5.6%，较上季度增速有所回落，总体还是继续保持低增长态势。整体不良贷款率 1.66%，同比下降 9 个 BP，连续八个季度出现下降。拨备覆盖率为 205.5%，较

3、去年同期增了 8 个百分点，连续八个季度上升，反映商业银行风险抵补能力在持续加强。商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率的平均水平分别为 10.64%、12.21%、15.09%，各项资本充足率较 6 月末有所上升。商业银行整体流动性覆盖率为 142.7%，环比下降 3个百分点，和去年同期基本持平，流动性比例为 61.66%，和上季度持平，同比上升 3 个 BP，总体保持稳定态势。展望 2022 年四季度，商业银行应继续在支持实体经济方面发力，持续强化重大风险的化解和防范能力；完善中小银行特别是农商行的管理机制，增强其经营能力；进一步聚焦负债成本和资产质量，保障银行业稳健运行。

4、本报告负责人：本报告负责人：曾刚本报告执笔人：本报告执笔人：曾刚国家金融与发展实验室副主任王伟中国社会科学院研究生院【NIFD 季报季报】全球金融市场人民币汇率国内宏观经济宏观杠杆率中国金融监管中国宏观金融中国财政运行地方区域财政房地产金融债券市场股票市场银行业运行银行业运行保险业运行目录一、2022 年三季度银行业面临的宏观环境.1二、银行业经营情况.2（一）资产规模仍保持较快增长.2（二）净利润增速回调，农商行大幅下降.3（三）净息差继续下行.4（四）风险状况.5三、2022 年四季度运行展望.12（一）商业银行应继续在支持实体经济方面发力.12（二）持续强化重大风险的化解和防范能力.13

5、（三）农商行经营形势不容乐观，需继续深化改革.13（四）聚焦负债成本和资产质量，保障银行业稳健运行.141一、2022 年三季度银行业面临的宏观环境2022 年三季度，发达经济体增长持续下滑、通胀严重且面临衰退风险。10月份 IMF 预测 2022 年和 2023 年全球 GDP 将分别放缓至 3.2%和 2.7%。当前，欧美日主要经济体已经出现经济收缩态势，日本出现日元大幅贬值和债券抛售现象，欧盟高通胀和经济衰退趋势明显，美国在加息和缩表的重压下，预期 2023年出现经济衰退的可能性较大。面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国较好地统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济顶住压力持续

6、恢复，主要指标恢复回稳。2022 年前三季度我国国内生产总值同比增长 3.0%，其中三季度同比增长 3.9%，比二季度加快 3.5 个百分点。2022 年前三季度央行货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，政策传导效率增强，金融支持实体经济质效进一步提升。信贷总量增长稳定性增强，1 至 9 月新增人民币贷款 18.08 万亿元，同比多增 1.36 万亿元；9 月末人民币贷款、广义货币（M2）、社会融资规模存量同比分别增长 11.2%、12.1%和 10.6%。信贷结构持续优化，9 月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长24.6%和 30.8%。三季度人民银行持续释放贷款市场